国泰安iQuant与量化交易

关 菲

<p>iQuant作为基于MATLAB的量化研究与交易软件，能够为量化投资策略的研究、回验、模拟交易、实盘交易，在数据处理、矩阵运算、优化、统计检验与建模、数据挖掘与机器学习等方面，能够提供强大的支持，让构建投资策略更加容易并且能够支持复杂算法。本次交流将以在国泰安iQuant上，从量化投资策略实现的流程入手，使用MATLAB开发的期货趋势策略、跨期套利策略为例，介绍策略思想，讲解如何用iQuant实现量化投资策略研究、模拟交易及实盘交易问题等等。</p> <p><br /> 内容摘要：</p> <div>1.量化投资策略实现流程</div> <div>2.量化投资常用数据源</div> <div>3.量化投资常用平台</div> <div>4.量化投资常见策略</div> <div>5.量化投资案例分析</div>

2015-11-03(Tuesday)09:00-11:00

经济楼N202

中文

独立讲座

<p>数量经济学硕士，国泰安量化投资策略分析师，QT、QIA产品主设计师。量化投资研究回验系统应用领域专家。</p> <div>经验：</div> <div>① &nbsp;丰富的matlab实战技巧与培训经验；</div> <div>② &nbsp;曾多次参与策略开发培训活动，实盘策略绩效年化14.28%，最大回撤3.35%；</div> <div>③ &nbsp;参与编写《量化投资分析》一书，经济管理出版社出版。</div> <p>&nbsp;</p>