财政系举行计量经济方法系列讲座第2讲
12月24日下午2:30-3:30，财政系计量经济方法讲座第2讲在经济楼N409举行，财政系王艺明教授做了题为《存在结构性突变的协整检验》的学术讲座，财政系同学们聆听了本次讲座。
讲座中，王老师首先介绍了协整理论，指出对单位根过程的回归很容易产生伪回归问题。通过数值模拟，可以发现对任意两个单位根过程进行回归，通常参数检验都是显著的，说明得到回归结果很可能是“伪回归”。协整理论就是要检验两个变量之间是否存在长期均衡关系。最常用的协整检验方法是Granger两步法和Johansen最大似然法。有时我们在研究中会发现，理论研究结论发现多个变量之间存在均衡关系，但在实证上却找不出协整关系。这并不是因为协整关系不存在，而是因为存在结构性变动。王老师介绍了存在结构突变的协整检验方法，包括模型设定、检验统计量的分布，以及怎么通过程序计算检验统计量及其临界值。
王艺明教授的讲解深入浅出，生动具体，并悉心回答了同学提出的问题，同学们受益匪浅。
（经济学院财政系 姜艳凤）
