财政系举行计量经济方法系列讲座第1讲
发布人：佚名 来源：互联网 更新：2012-12-4 21:25:16
12月3号下午，财政系计量经济方法系列讲座第1讲在经济楼N409举行，财政系副主任王艺明教授做了题为《存在横截面相关的异质性动态面板回归（协整）》的讲座，财政系的部分学生参加了此次讲座。
讲座中，王艺明教授首先对开展计量方法系列讲座的原因进行了分析。王老师指出，研究生阶段的学习最重要就是研究能力的培养，良好的研究能力，不仅对研究生的学习，而且对以后的工作都有很大的帮助。王老师提到学生研究能力的培养可以从实证研究开始，这样可以降低了直接研究理论模型的难度，增强同学研究的信心。王老师指出学生可以从现实的生活，或者现有的文献中去找到未解决的有价值的问题，再加上好的、新的方法和好的数据，就可以解决很多问题。
王老师认为，实证研究进一步可以从新方法方面着手突破，并以一篇最近发表在Journal of Econometrics上的文献为例，讲解了存在横截面相关情况下的异质性动态面板回归（协整）的新方法。在横截面相关情况下的异质性动态面板模型中，被解释变量既受到个体特定因子的影响，又受到一些不可观测的共同因子的影响，不同个体的斜率系数是异质的，而且个体间存在横截面相关。此外，该模型可以是动态面板模型，变量间可能存在协整关系。这是都是比较现实而在传统面板模型研究中缺乏考虑的因素，因而具有该方法具有很好的理论与现实意义。基于此，王老师针对动态面板模型斜率系数或协整系数的一致估计、面板数据的横截面相关性检验、存在横截面相关时的面板单位根检验、面板误差修正模型的一致估计、个体特定因子和共同因子的估计等具体介绍了实证检验的步骤，并对模型的代码进行了简单的分析。
王艺明教授的报告层次清晰而言简意赅，报告结束后，同学们踊跃提问和讨论，都表示从本次讲座中获益匪浅。
（经济学院财政系 张佩 蔡昌达 姜艳凤）
财政系举行计量经济方法系列讲座第2讲
发布人：佚名 来源：互联网 更新：2012-12-25
财政系举行计量经济方法系列讲座第2讲
12月24日下午2:30-3:30，财政系计量经济方法讲座第2讲在经济楼N409举行，财政系王艺明教授做了题为《存在结构性突变的协整检验》的学术讲座，财政系同学们聆听了本次讲座。
讲座中，王老师首先介绍了协整理论，指出对单位根过程的回归很容易产生伪回归问题。通过数值模拟，可以发现对任意两个单位根过程进行回归，通常参数检验都是显著的，说明得到回归结果很可能是“伪回归”。协整理论就是要检验两个变量之间是否存在长期均衡关系。最常用的协整检验方法是Granger两步法和Johansen最大似然法。有时我们在研究中会发现，理论研究结论发现多个变量之间存在均衡关系，但在实证上却找不出协整关系。这并不是因为协整关系不存在，而是因为存在结构性变动。王老师介绍了存在结构突变的协整检验方法，包括模型设定、检验统计量的分布，以及怎么通过程序计算检验统计量及其临界值。
王艺明教授的讲解深入浅出，生动具体，并悉心回答了同学提出的问题，同学们受益匪浅。
（经济学院财政系 姜艳凤）
财政系举行计量经济方法系列讲座第3讲
发布人：佚名 来源：互联网 更新：2012-12-31
12月31号下午，财政系计量经济方法系列讲座第3讲在经济学院A座217举行，财政系副主任王艺明教授做了题为《面板数据的收敛性检验》的讲座，公共财政研究中心研究小组的同学们参加了此次讲座。
王老师在开场中首先强调，学术研究的创新应该重点把握两点：在理论上有所创新或者在方法上取得突破。一篇好的论文要具备以上至少其中一点。鉴于理论创新对一般学生理论功底要求较高，研究可以从方法论角度尝试突破，特别是尝试把多种方法综合运用起来对一个问题进行深入剖析。王老师指出，面板收敛检验与当前宏观经济发展研究联系紧密，著名的“俱乐部收敛”理论就与此直接相关。而在财政研究领域，该方法也同样具有十分广阔的应用前景，如检验税收竞争下各地区税负是否会收敛于同一水平，财政转移支付是否促进各地区的公共服务水平趋于一致等。
王老师以Econometrica上的一篇文献为例，具体讲解了面板数据的收敛性检验。该方法构建了面板数据的时变非线性因素模型，特别地，面板数据可分解系统性因素（共同因素）以及短期因素（个体因素）。这两种因素都可以是线性的、非线性的、平稳的或非平稳的，这种宽泛的假定使得该方法具有较强的适用性。该方法可以进行整体收敛或俱乐部收敛检验。王老师还介绍了相应的实证检验程序，并对模型源代码进行分析。
王艺明教授短短一个小时的报告对面板收敛方法做了深入浅出的介绍。同学们踊跃提问和讨论，现场气氛热烈。
（财政系蔡昌达）
